Términos que aparecen en el dashboard, los rankings, las alertas y el módulo de decisión. Si te topas con un concepto que no entiendes, búscalo aquí. Las fórmulas se incluyen cuando son cortas y útiles.
Scoring y ranking
scoreScore compuesto (composite_score)
Un número entre 0 y 100 que rankea un activo combinando varias métricas (Sharpe, retorno, momentum, drawdown, consistencia). Más alto = mejor candidato a mantener en cartera. No es una predicción de retorno futuro; es un ranking relativo entre los activos que el sistema conoce.
Ej: 92.7 para BCI Acciones Global significa que, comparado con los otros 36 activos, está en el top del ranking compuesto.
scoreSharpe 1 año (sharpe_1y)
Mide el retorno ajustado por riesgo en los últimos 12 meses. Cuanto mayor, mejor: significa que el activo dio más retorno por cada unidad de volatilidad.
Ej: Sharpe 2.99 indica retorno excelente por unidad de riesgo. Sharpe < 0 = el activo perdió plata en el año.
retornoRetorno 1 año (return_1y)
Variación porcentual del precio en los últimos 12 meses. No anualizado (es el retorno real del período, ya sea 1 año).
Ej: 83.78% significa que el activo subió 83,78% entre hace 1 año y hoy.
retornoRetorno 3 meses / 6 meses / 1 año / 3 años (return_3m, return_6m, return_1y, return_3y)
Variación porcentual del precio en cada ventana. Sirven para ver tendencia reciente vs largo plazo.
scoreMomentum 6 meses (momentum_6m)
Retorno de los últimos 6 meses, con penalización por drawdown en ese período. Mide "tendencia con control de riesgo". Más alto = activo subiendo sin caídas fuertes.
Útil para encontrar activos en tendencia alcista sin sobresaltos.
scoreConsistencia (consistency_score)
Porcentaje de meses en el último año en que el activo cerró positivo. Mide qué tan regular es su alza.
75% = subió en 9 de los últimos 12 meses.
Riesgo
riesgoVolatilidad 1 año (volatility_1y)
Desviación estándar anualizada de los retornos diarios. Mide cuánto "brinca" el precio. Más alta = más riesgoso.
Una volatilidad de 20% es moderada (típico de fondos balanceados). >40% ya es agresivo.
riesgoMax Drawdown 1 año (max_drawdown_1y)
La peor caída desde un peak hasta un valle en los últimos 12 meses. Número negativo (más negativo = peor).
-23.5% significa que en algún momento del año pasado, el activo cayó 23,5% desde su máximo anterior antes de recuperarse.
Tipos de alertas
alertadrawdown_breach
El drawdown actual del activo supera el umbral (por defecto -20%). Severidad: critical.
"9260-1 tiene max drawdown de -23.5% (umbral -20%)" = este fondo mutuo está en zona de dolor.
alertaprice_spike
Variación diaria del precio supera ±5% (configurable). Útil para detectar movimientos bruscos.
alertarank_change
Un activo subió o bajó varios puestos en el ranking desde el último cálculo. Cambio de posición relevante.
alertanew_top10
Un activo entró al top 10 del ranking compuesto. Buena señal de momentum.
Módulo de decisión (F6)
f6Portafolio
Una cartera. Puede ser tu cartera "Principal", "Ahorro", "Agresiva", etc. Cada portafolio tiene sus propias posiciones (holdings), reglas y perfil objetivo.
f6Holding
Una posición abierta: cuántas unidades tenés de un activo y a qué precio promedio las compraste. El sistema calcula valor actual, ganancia/pérdida no realizada y % de retorno.
f6Trade Idea
Una sugerencia de operación generada por el sistema. Nunca se ejecuta sola; vos la revisás y decidís. Tipos: buy, sell, hold, rebalance, stop_loss_hit, take_profit_hit.
f6Stop-loss
Regla: si el precio cae más de X% desde tu costo, el sistema marca una alerta para que vendas (o al menos la evalúes). Protege capital.
Stop-loss 10% sobre VOO comprado a 590: si toca 531, alerta.
f6Take-profit
Regla: si el precio sube más de X% desde tu costo, alerta para que consideres vender parcial o totalmente. Asegura ganancia.
f6Rebalanceo
Cuando la asignación real de tu cartera se desvía del target (ej: querías 60% en USA y ahora tenés 72% por alza), el sistema sugiere comprar/vender para volver al target. Suele hacerse 1 vez al mes o trimestralmente.
f6Perfil de inversionista
Tu tolerancia al riesgo. El sistema trae 3 perfiles preconfigurados:
- Conservador: max drawdown 10%, prioriza preservación de capital (mucho en bonos, poco en equity).
- Moderado: max drawdown 20%, balance entre riesgo y retorno (mix de equity + balanceados + algo de bonos).
- Agresivo: max drawdown 40%+, maximiza retorno (mucho equity USA/Chile/global).
Mercados y categorías
catFondos mutuos (asset_type=fund)
Instrumentos chilenos que agrupan dinero de muchos clientes para invertir en distintos activos. Categorías: equity_chile, balanced, equity_global, us_broad_market, us_bonds, money_market, etc. La fuente de datos es la CMF.
catAcciones (asset_type=stock)
Participación directa en una empresa (AAPL, MSFT, GOOGL, etc.). Fuente: Yahoo Finance.
catETFs (asset_type=etf)
Fondos que cotizan en bolsa y replican un índice. Ej: VOO (S&P 500), VEA (developed markets ex-USA), BND (bonos USA).
catÍndices (asset_type=index)
Referencias de mercado, no invertibles directamente. Sirven como benchmark (SP500, IPSA).